第三種ETF套利策略：

    （3）事件套利策略

    事件驅動套利策略，是指利用公司或市場重大事件帶來的價格波動進行套利。典型事件包括并購重組、股權分置改革、成份股調入調出等。

    具體操作步驟：

    （1）尋找即將發生的重大事件，判斷事件對相關股票及ETF價格的影響。

    （2）在事件前買入可能受益的股票或ETF，賣出可能承壓的股票或ETF。

    （3）事件發生后，標的價格如預期改變，則賣出買入資產。

    （4）事件結束后，平倉套利頭寸。

    事件套利對重大事件的敏感度和預測能力要求高，需要對事件時間點和市場反應判斷準確。另外，部分事件可能擾動市場秩序，帶來不確定性影響，投資者需控制風險。

    選自深圳證券交易所基金管理部編著的《深交所ETF投資問答》（中國財政經濟出版社2024年版）