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傳統量化融入AI新策略 景順長城中證A500指數增強基金正在發行中

2025-07-03 17:43  來源:證券日報網 

    本報訊 (記者昌校宇)在財富管理工具化的浪潮下,通過量化等手段在市場波動中尋找超額的指數增強基金迎來增長。此背景下,景順長城基金管理有限公司的“指增家族”再擴容,于7月1日發行景順長城中證A500指數增強基金,產品力爭在有效跟蹤指數的基礎上,結合量化方法追求超越指數的業績。

    中證A500指數的編制綜合考慮市值、行業代表性、ESG和互聯互通等因素,匯集了眾多細分行業的標桿企業,是中國核心資產的代表。同時,該指數新質生產力含量“高”,具有較高的成長性和潛力。歷史業績驗證了中證A500指數較好的長期表現,具有更高的超額創造能力和長期配置價值。

    景順長城中證A500指數增強基金擬任基金經理黎海威表示,中證A500指數優選各行業龍頭,注重行業覆蓋度及集中度,且優質底層資產豐富,可挖掘Alpha(超額收益)的機會也更多。

    據悉,景順長城中證A500指數增強基金將采取傳統量化模型+量價類AI新策略的方式,爭取在風險可控前提下獲取更高超額收益。具體而言,產品將依托景順長城基金特色量化體系,利用超額收益模型、風險模型、交易成本模型三大類量化模型,以評估資產定價、控制風險和優化交易。同時,為了提高模型對行情的適應能力,景順長城基金量化團隊近年來引入AI賦能量化,除了應用于策略的自動化迭代外,還將AI運用于海量數據處理及清洗、價格預測及風險管理、實時監控市場情緒及新聞事件分析等環節,努力挖掘市場背后的隱藏規律和非線性定價關系,最終形成量價類AI新策略,實現對量化模型的進一步優化。

(編輯 何成浩 郭之宸)

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