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中國首個國際化期權產品昨上市 實現“三維度”全覆蓋意義重大

2021-06-19 00:25  來源:證券日報 王寧

    本報記者 王寧

    6月18日,棕櫚油期權在大連商品交易所掛牌上市,中國首個國際化期權產品誕生。據了解,棕櫚油期權推出意義重大,這是我國首個引入境外交易者的期權產品,實現了期貨期權、場內場外和國內國際“三維度”全覆蓋。

    啟動儀式上,大連市副市長方鐵林表示,同步推出棕櫚油期權和引入境外交易者,是大商所深入貫徹習近平總書記重要囑托的又一創新舉措,是大連期貨市場向黨的百年華誕獻禮,這對進一步優化和穩定產業鏈供應鏈,更好服務新發展格局具有重要意義。

    大商所黨委書記、理事長冉華表示,棕櫚油衍生品工具體系的深耕拓展史,是立足期現貨、圍繞場內外、著眼境內外,扎實推進國際一流衍生品交易所的一個縮影。大商所已經在棕櫚油品種上初步形成了期貨現貨結合、場內場外協同、境內境外連通的衍生品工具體系,能夠更好地服務棕櫚油產業融入以國內大循環為主體、國際國內雙循環相互促進的新發展格局。

    “棕櫚油期權上市并引入境外交易者后,將與棕櫚油期貨合力,進一步提高棕櫚油產業鏈企業管理風險的水平,穩定企業盈利能力,共同服務國家戰略。”中國植物油行業協會秘書長高雯向《證券日報》記者表示,棕櫚油期權作為我國首個引入境外交易者的期權產品,是產業風險管理需求和我國期貨市場發展的重要成果;也是期貨市場扎根產業、服務實體的重要舉措。期待大商所不斷創新品種工具,繼續擴大開放程度,助力全球貿易體系出現更多中國價格、中國聲音和中國標準。

    棕櫚油期權首日合計成交3.7萬手,持倉2萬手,成交金額達1億元;其中,主力期權合約成交2.9萬手,持倉1.4萬手,成交金額6000萬元。

    南華期貨分析認為,近期棕櫚油期貨價格波動加劇,歷史波動率處于高位,加之外盤油脂跌幅較大,棕櫚油期權開盤后,看漲期權明顯低于掛牌價,看跌期權開盤價明顯高于掛牌價。整體來看,棕櫚油期貨全天維持弱勢,看漲期權權利金普遍下跌;看跌期權權利金普遍上漲。

    有分析人士認為,棕櫚油期權首日成交價格合理,流動性適中,低于豆粕、玉米、鐵礦石期權,高于塑料、聚丙烯、PVC、LPG期權。其中,期權主力合約P2109成交量占期權總成交量的近八成,其他月份的期權合約流動性較差。建議投資者在交易棕櫚油期權時,首選2109期權合約進行交易,避免交易其他月份的非活躍期權合約。

    另有分析人士表示,棕櫚油期權波動率整體呈現微笑狀態,實值期權、虛值期權隱含波動率偏高,平值期權隱含波動率偏低,符合期權性質,但部分實值看漲期權和虛值看跌期權的定價偏低,導致棕櫚油期權市場存在波動率套利機會。從波動率期限結構來看,棕櫚油期權波動率呈現近高遠低的狀態,表明市場近期不確定性較高,遠期不確定性偏低。

    多位業內人士向《證券日報》記者表示,棕櫚油期權上市并引入境外交易者,將與棕櫚油期貨合力,進一步提高棕櫚油產業鏈企業管理風險的水平,穩定企業盈利能力,共同服務國家戰略。同時,棕櫚油作為食品工業用途最為廣泛的植物油,其產業企業對于衍生品的需求極為迫切。

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